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Valuing equity-linked guaranteed minimum death benefits with European-style Asian payoffs under a regime switching jump-diffusion model 期刊论文
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, 2024, 卷号: 128, 页码: 19
作者:  Wang, Yayun;  Liu, Shengda
收藏  |  浏览/下载：20/0  |  提交时间：2023/12/21
Regime-switching Levy model  Complex Fourier series method  European-style Asian option payoffs  GMDB