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COVID-19 and risk spillovers of China?s major financial markets: Evidence from time-varying variance decomposition and wavelet coherence analysis 期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2023, 卷号: 52, 页码: 9
作者:  Xie, Qiwei;  Cheng, Lu;  Liu, Ranran;  Zheng, Xiaolong;  Li, Jingyu
收藏  |  浏览/下载：212/0  |  提交时间：2023/02/22
COVID-19  Risk spillovers  Generalized forecast error variance  decompositions  Wavelet coherence analysis  China?s financial markets